风景看看

股指期货 哪些是股指期货程序化的交易优点介绍

股指期货 哪些是股指期货程序化的交易优点介绍

在股指期货推出之前,程序化交易主要运用于ETF套利,在权证推出以后,不少机构投资者又使用程序化交易进行权证买卖。一般来说,适合于使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征:T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此,期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。

期货投机是一项风险较大交易,主要在于价格变动快,而且是保证金交易,保证金的实际盈亏比例可以放大到10倍以上,也就是说,当实际价格变动1%的时候,投入保证金的盈亏比例可以达到10%以上,因此,对于一些日内交易者来说,如何捕捉最理想的下单实际,用最快的速度买入或者卖出目标品种是实现盈利的关键点。运用程序化交易已经成为提高交易效率的途径,无论是半自动还是全自动的交易系统,目的都是提高交易效率,从速度上战胜对手。

对定价进行估算

程序化交易的另外一个优点是可以使用复杂的模型进行运算,对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计,寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助,尤其是股指期货与成分股现套利,在多达300只成分股中构建组合,然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量,再通过加权平均计算与实际指数的差异,同时计算现货指数与股指期货之间的价差,再通过比较潜在收益与成本,迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序,通过人手根本无法完成,只有实现了程序化交易后才有可能实现。

再者,程序化交易是实现稳定盈利的手段,纪律是期货投资者成功最重要的基本要素,但一个人多少会受到情绪的影响,如今天开市之前与别人发生了争执,或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等,一次判断错误后,有时候会连续犯错,当保证金水平连续下降,心情更加难以平静。因此,一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度,从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持,选择程序化交易,严格按照纪律操作,是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。

投资者使用程序化交易最容易犯的一个错误是追求过度完美的交易策略。实际上,无论是多高明的投资者,无论是多么完美的投资模型,都有亏损的时候,一个成功的投资者可以做到的只是从概率上战胜市场,因此,在投资出现暂时亏损的时候需要理性的分析与完善交易策略,不要简单地推倒重来,成功的经验总是从失败中总结出来的。

人工智能相关资讯可以参考有连云官网,有连云,国内领先的智能金融信息引擎。以生态连接为核心,深耕金融场景与AIGC,运用自然语言处理、大数据和知识图谱技术,提供智能创作、智慧连接、智能风控一体化金融AIGC,为企业打造销售、市场、风控等多场景智能应用。

公司成立以来,累计获得宽带资本、海通直投、东吴直投、汇石资本等10余家大型投资机构的多轮投资,服务客户涵盖了境内外(拟)上市公司及银行、保险、证券、基金等大型金融机构。

 

声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 PTU@FOXMAIL.COM 举报,一经查实,立刻删除。